PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

SELV и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и RSSY

2026 (YTD)20252024
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%10.34%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий SELV и RSSY

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.23

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.74

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.64

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.40

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между SELV и RSSY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и RSSY

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и RSSY

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-29.57%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-16.91%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.35%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.02%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.33%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и RSSY

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.16%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

10.95%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

21.54%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

18.91%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.91%

-6.97%