Сравнение SELV с QALT
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности SELV и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у QALT с доходностью 6.20%.
SELV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELV и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 2.37% | 3.91% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
Correlation
The correlation between SELV and QALT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. QALT — Ранг доходности на риск
SELV
QALT
Сравнение SELV c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | QALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.97 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SELV и QALT
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -4.85% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.29% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.36% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 7.61% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 7.61% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 7.61% | +4.24% |
Сравнение комиссий SELV и QALT
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и QALT
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности QALT в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.75% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and QALT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 1.75% for SELV.
SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QALT is Multistrategy. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для SELV и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор