Сравнение SELD.DE с SCHD
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 10.52%/yr vs 12.06%/yr for SCHD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SELD.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции SELD.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.06% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 10.52%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 16.90% | 44.48% | 5.76% | 10.24% | -10.11% | 24.11% | -9.43% | 27.66% | -4.89% | 5.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.24% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and SCHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SELD.DE and SCHD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SELD.DE
SCHD
Сравнение SELD.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELD.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 6.74 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 16.98 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и SCHD
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -32.28% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -4.15% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -21.40% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -21.40% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -32.28% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.40% | -4.40% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.65% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и SCHD
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 2.90%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.02% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 8.73% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 11.75% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.62% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.45% | -0.46% |
Сравнение комиссий SELD.DE и SCHD
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и SCHD
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.54% | 6.48% | 6.46% | 5.97% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and SCHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while SCHD is Dividend. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор