PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELCX имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции VIGAX немного впереди с 16.02%.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с LIVIXSELCX с NASDXSELCX с SWLGXSELCX с AMRGXSELCX с BBLIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий SELCX и VIGAX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SELCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.30

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.11

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.96

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между SELCX и VIGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и VIGAX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и VIGAX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-50.66%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.51%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-35.63%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-35.63%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-13.18%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-12.02%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.64%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и VIGAX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.71% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.73%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

22.99%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

22.36%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

21.53%

+1.68%