PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIX с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIX с KMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. SEIX is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, SEIX returned 6.02% vs -0.30% for KMID. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности SEIX и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 0.87%.

SEIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.53%
1 год
6.02%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIX и KMID

2026 (YTD)20252024
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.38%5.10%1.91%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between SEIX and KMID is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Senior Loan ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с FLBLSEIX с JAAASEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOTKMID с ASMF

Доходность на риск

SEIX vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIX c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIXKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
-0.02

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
0.08

+6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.01

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

-0.03

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

-0.07

+21.46

SEIX vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIX и KMID

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIXKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-18.89%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-10.71%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.21%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.74%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.36%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и KMID

Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 0.33%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIXKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.05%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

11.71%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

14.88%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

16.99%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

16.99%

-12.67%

Сравнение комиссий SEIX и KMID

SEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и KMID

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности KMID в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.24%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%

Часто задаваемые вопросы

SEIX and KMID have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to SEIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, SEIX leads with 6.02% vs -0.30% for KMID. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIX has performed better with a 6.02% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

SEIX has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 0.12% for KMID.

SEIX is categorized as Bank Loan, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 0.80% for KMID.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIX и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор