PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIX с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIX с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. SEIX is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, SEIX returned 6.02% vs 2.87% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности SEIX и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

SEIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.53%
1 год
6.02%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIX и BAMU

2026 (YTD)202520242023
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.38%5.10%8.42%2.99%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between SEIX and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Senior Loan ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с FLBLSEIX с JAAASEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

SEIX vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIX c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIXBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
4.94

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
8.71

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

2.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

24.37

-19.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

96.52

-75.13

SEIX vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMU равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIX и BAMU

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIXBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-0.36%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.12%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.02%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.03%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и BAMU

Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIXBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.09%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.39%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

0.58%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

0.87%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

0.87%

+3.45%

Сравнение комиссий SEIX и BAMU

SEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и BAMU

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности BAMU в 3.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.24%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%

Часто задаваемые вопросы

SEIX and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIX has higher volatility (0.33%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, SEIX leads with 6.02% vs 2.87% for BAMU. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIX has performed better with a 6.02% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

SEIX has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 3.05% for BAMU.

SEIX is categorized as Bank Loan, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Virtus and Brookstone. Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIX и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор