Сравнение SEIV с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
SEIV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и DFRA
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
SEIV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
SEIV
DFRA
Сравнение SEIV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.87 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.28 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.12 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 4.52 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.87 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и DFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и DFRA
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и DFRA
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -19.35% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -14.67% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.53% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -3.91% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.63% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и DFRA
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.81% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.88% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 18.56% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.59% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.59% | -0.78% |