PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

SEIQ и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и RSSY

2026 (YTD)20252024
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%10.82%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий SEIQ и RSSY

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.23

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.74

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.64

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

6.40

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.23

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.37

+0.42

Корреляция

Корреляция между SEIQ и RSSY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и RSSY

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и RSSY

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-29.57%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-16.91%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.35%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-8.02%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.33%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и RSSY

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.16%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.95%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.54%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

18.91%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.91%

-4.19%