PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий SEIMX и USMSX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.63

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

6.49

-5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.18

-1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

6.48

-5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

33.64

-29.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.63

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.39

-2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между SEIMX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и USMSX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и USMSX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-2.09%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.40%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-2.03%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.30%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.22%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.08%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и USMSX

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.40%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.69%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

0.70%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

0.74%

+2.89%