PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 1.83% против 7.70% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAXSEIMX с SEHAX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX

Сравнение комиссий SEIMX и SIEMX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.60

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.48

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.26

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.25

+1.14

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SIEMX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SIEMX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SIEMX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-65.22%

+51.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-13.59%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-37.68%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-40.76%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-11.41%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-21.56%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.71%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

9.16%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

13.14%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

18.57%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

16.25%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

17.30%

-13.67%