PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIMX с SICIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both mutual funds - SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SICIX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEIMX returned 1.92%/yr vs 3.47%/yr for SICIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SEIMX charges 0.63%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SICIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.47% соответственно.

SEIMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.13%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.92%

SICIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.02%
3 года*
6.58%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIMX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		1.27%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.55%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Correlation

The correlation between SEIMX and SICIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.09

Over the past year, SEIMX and SICIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с SGYAXSEIMX с STAGSEIMX с LDRAXSEIMX с SEHAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SLDAXSEIMX с SEPAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с SEITXSICIX с FGTIXSICIX с GWPAX

Доходность на риск

SEIMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.49

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.67

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.63

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

10.22

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.85

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.80

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SICIX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-27.62%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.65%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-3.21%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-10.94%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-11.61%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.26%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.57%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.68%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SICIX

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.74%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.11%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

2.80%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

3.88%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

3.90%

-0.26%

Сравнение комиссий SEIMX и SICIX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SICIX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SICIX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.02%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.83%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

SEIMX and SICIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIMX has higher volatility (0.85%) compared to SICIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SEIMX dropped -13.27% vs SICIX's -27.62%.

SEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIMX и SICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор