PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SICIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.41% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий SEIMX и SICIX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.75

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.34

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.40

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.65

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.78

+0.61

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SICIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SICIX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SICIX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-27.62%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-2.73%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-10.94%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-11.61%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.95%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.59%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.68%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SICIX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.35%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.10%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.68%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

3.88%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

3.90%

-0.27%