PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.63% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий SEIMX и SEIAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.15

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.04

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.79

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

10.32

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.15

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.35

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.47

+0.92

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SEIAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SEIAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SEIAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-20.97%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-2.95%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-7.67%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-13.20%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.37%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-7.16%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SEIAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.10%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

3.93%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

5.25%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

5.53%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

5.19%

-1.56%