PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SEFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.90%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SEFIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SEFIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 10.53% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.94%
5 лет*
19.17%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с SPIIXSEFIX с FBIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с DFGFXSEFIX с DFSHXSEFIX с ENIAX

Сравнение комиссий SEIMX и SEFIX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEFIX в 1.02%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.43

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.62

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.72

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.82

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SEFIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.43

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.24

+1.15

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SEFIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SEFIX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SEFIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SEFIX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SEFIX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-19.16%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-2.76%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-11.59%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-11.59%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.43%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.40%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SEFIX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.81%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.46%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

61.94%

-58.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

43.71%

-40.08%