PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с TIILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и TIILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 4.63% против 2.85% соответственно.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с FSPWXTIILX с EARRXTIILX с VCTPXTIILX с RRPAXTIILX с SWRSX

Сравнение комиссий SEIAX и TIILX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXTIILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.16

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.69

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.07

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

8.19

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа TIILX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.16

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.57

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEIAX и TIILX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и TIILX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TIILX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и TIILX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и TIILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-14.24%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.12%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-9.57%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-9.57%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.91%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-2.94%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.54%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и TIILX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.01%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.75%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

3.17%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

4.39%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

3.83%

+1.36%