PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с BPRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIAX с BPRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) and BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SEIAX returned 4.28%/yr vs 2.48%/yr for BPRIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SEIAX charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for BPRIX.

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции BPRIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.48% соответственно.

SEIAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
13.23%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.45%
10 лет*
4.28%

BPRIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.64%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIAX и BPRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		8.37%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		1.45%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%3.10%

Correlation

The correlation between SEIAX and BPRIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.23

The correlation between SEIAX and BPRIX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FSPWXSEIAX с DIPSXSEIAX с PRAIXSEIAX с FFNYX
Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FXNAXBPRIX с FNSOXBPRIX с FIQTXBPRIX с PTLDXBPRIX с DODIXBPRIX с ^NDX

Доходность на риск

SEIAX vs. BPRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXBPRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.39

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.21

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.07

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

6.93

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. BPRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BPRIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXBPRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.39

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.08

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и BPRIX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки BPRIX в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и BPRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIAXBPRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-15.52%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.40%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-5.11%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-15.52%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-15.52%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.83%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.81%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и BPRIX

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIAXBPRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.51%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.67%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

3.59%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.14%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.52%

-0.29%

Сравнение комиссий SEIAX и BPRIX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BPRIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и BPRIX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BPRIX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		4.67%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.71%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIAX and BPRIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIAX has higher volatility (2.04%) compared to BPRIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SEIAX dropped -20.97% vs BPRIX's -15.52%.

SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIAX и BPRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор