PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с PAGDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и PAGDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-1.30%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.31%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-15.10%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью 0.31%.

SEHAX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.96%
1 год
24.28%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
53.25%
3 года*
35.36%
5 лет*
17.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с SDLAXSEHAX с RCKSXSEHAX с SPINX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий SEHAX и PAGDX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.67

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.40

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.23

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

16.07

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между SEHAX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и PAGDX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.60%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и PAGDX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-38.03%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.16%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-36.66%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.17%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.46%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.77%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и PAGDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.93%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.59%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

13.91%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

25.69%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

24.51%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.09%

-3.19%