PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-4.77%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

SEHAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.38%
1 год
15.48%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEATXSEHAX с SPINXSEHAX с FGJEXSEHAX с RCKSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий SEHAX и FSKAX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.50

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.20

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между SEHAX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и FSKAX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.80%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и FSKAX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-35.01%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.42%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-25.39%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.20%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.05%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и FSKAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.52%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.85%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.69%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

17.42%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.44%

+3.46%