PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGM.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEGM.L returned 8.46%/yr vs 10.24%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEGM.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGM.L торгуется в GBP, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGM.L показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.

SEGM.L

1 день
-1.41%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.23%
6 месяцев
25.95%
1 год
50.18%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGM.L и UC79.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		25.23%23.91%9.13%4.45%-10.96%-0.24%15.77%3.71%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%2.29%

Correlation

The correlation between SEGM.L and UC79.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between SEGM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEGM.L и UC79.L

Секторы
SEGM.L
UC79.L

Технологии

40.9%
38.0%

Финансовые услуги

18.0%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.0%

Промышленность

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.0%

Сырьевые материалы

5.6%
3.3%

Здравоохранение

3.5%
3.6%

Энергетика

3.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Технологии

SEGM.L
40.9%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

SEGM.L
18.0%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

SEGM.L
9.4%
UC79.L
11.0%

Промышленность

SEGM.L
7.8%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SEGM.L
6.2%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

SEGM.L
5.6%
UC79.L
3.3%

Здравоохранение

SEGM.L
3.5%
UC79.L
3.6%

Энергетика

SEGM.L
3.0%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

SEGM.L
2.8%
UC79.L
2.8%

Недвижимость

SEGM.L
1.7%
UC79.L
1.3%

Коммунальные услуги

SEGM.L
1.2%
UC79.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с E127.LSEGM.L с EVLUSEGM.L с EMHD.LSEGM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

SEGM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.44

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.27

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.48

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

4.47

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGM.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.44

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.15

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и UC79.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-53.04%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-25.91%

+14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-25.91%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.91%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.45%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-21.80%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

14.42%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и UC79.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) составляет 7.24%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.44%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.21%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

44.59%

-27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

24.99%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

25.01%

-7.18%

Сравнение комиссий SEGM.L и UC79.L

SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и UC79.L

SEGM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEGM.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SEGM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEGM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for SEGM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор