Сравнение UC79.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
UC79.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC79.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC79.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 5.98% | 26.95% | 10.88% | 1.14% | -11.74% | 0.32% | 13.27% | 6.70% | -5.60% | 20.39% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 6.17% | 24.55% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.74% | -9.63% | 25.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC79.L показывает доходность 5.98%, а HMEF.L немного выше – 6.17%. За последние 10 лет акции UC79.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.82% соответственно.
UC79.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.99%
HMEF.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC79.L и HMEF.L
UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC79.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
UC79.L
HMEF.L
Сравнение UC79.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC79.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.83 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.37 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.84 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.08 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC79.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.83 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UC79.L и HMEF.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC79.L и HMEF.L
Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 2.00% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок UC79.L и HMEF.L
Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC79.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -31.72% | -68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -11.07% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -23.78% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -27.33% | -72.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -7.68% | -92.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.67% | -10.09% | -73.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 3.12% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC79.L и HMEF.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) составляет 6.78%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC79.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.28% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 12.74% | +28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 16.71% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 15.80% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17,297.31% | 17.71% | +17,279.60% |