Сравнение UC79.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

UC79.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC79.L и HDEM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	5.98%	26.95%	10.88%	1.14%	-11.74%	0.32%	13.27%	6.70%	-5.60%	20.39%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	10.81%	18.32%	3.92%	3.74%	-6.39%	15.10%	-10.00%	11.46%	-1.01%	16.23%

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 10.81%.

UC79.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -4.84%

С начала года: 5.98%

6 месяцев: 13.28%

1 год: 34.87%

3 года*: 14.70%

5 лет*: 5.84%

10 лет*: 7.99%

HDEM.L

1 день: 1.09%

1 месяц: 0.16%

С начала года: 10.81%

6 месяцев: 17.50%

1 год: 28.14%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 7.50%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с UC79.L:

UC79.L с COPP UC79.L с V3AB.L UC79.L с EMVL.L UC79.L с 5ESG.L UC79.L с EMHD.L UC79.L с FEM.L UC79.L с FLXE.L

Часто сравнивают с HDEM.L:

HDEM.L с EUHD.L HDEM.L с EUNY.DE HDEM.L с SCHD HDEM.L с WTEI.DE HDEM.L с JEPG.L HDEM.L с JGPI.DE HDEM.L с JEPQ

Сравнение комиссий UC79.L и HDEM.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.

HDEM.L

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

UC79.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC79.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC79.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC79.L	HDEM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	2.47	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	3.34	-1.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.44	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	4.78	-3.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.55	16.10	-13.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC79.L	HDEM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	2.47	-1.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.55	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.56	-0.56

Корреляция

Корреляция между UC79.L и HDEM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и HDEM.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HDEM.L в 4.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	2.00%	2.14%	1.79%	2.38%	2.06%	1.35%	1.81%	2.11%	2.11%	1.97%	2.15%	1.60%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.75%	5.17%	5.62%	6.08%	8.93%	5.96%	4.31%	5.23%	5.37%	6.81%	2.78%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и HDEM.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC79.L	HDEM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.87%	-32.18%	-67.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.91%	-7.64%	-18.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.91%	-18.05%	-7.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.72%	-0.76%	-98.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-83.67%	-6.92%	-76.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.93%	1.79%	+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и HDEM.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC79.L	HDEM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.78%	3.86%	+2.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	41.59%	8.09%	+33.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	44.42%	11.38%	+33.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.65%	13.57%	+11.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17,297.31%	15.90%	+17,281.41%

Сравнение UC79.L с HDEM.L

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и HDEM.L

Сравнение доходности по годам UC79.L и HDEM.L

Доходность по периодам

UC79.L

HDEM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC79.L и HDEM.L

Доходность на риск

UC79.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

UC79.L

HDEM.L

Сравнение UC79.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC79.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и HDEM.L

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и HDEM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и HDEM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)