Сравнение UC79.L с EMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).
UC79.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC79.L и EMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC79.L и EMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 5.98% | 26.95% | 10.88% | 1.14% | -11.74% | 0.32% | 13.27% | 6.70% | -5.60% | 20.39% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UC79.L показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции UC79.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.66% соответственно.
UC79.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.99%
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC79.L и EMV.L
UC79.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.
Доходность на риск
UC79.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск
UC79.L
EMV.L
Сравнение UC79.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC79.L | EMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.24 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC79.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UC79.L и EMV.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC79.L и EMV.L
Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 2.00% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC79.L и EMV.L
Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и EMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC79.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -28.68% | -71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -7.93% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -11.19% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -22.59% | -77.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -5.60% | -94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.67% | -5.97% | -77.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 2.37% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC79.L и EMV.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC79.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.60% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 8.56% | +33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 11.30% | +33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 10.73% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17,297.31% | 13.20% | +17,284.11% |