Сравнение SEGM.L с IITU.L
SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SEGM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEGM.L returned 8.46%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEGM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SEGM.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEGM.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGM.L показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
SEGM.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 50.18%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам SEGM.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 25.23% | 23.91% | 9.13% | 4.45% | -10.96% | -0.24% | 15.77% | 3.71% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SEGM.L and IITU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between SEGM.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SEGM.L и IITU.L
Секторы
SEGM.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SEGM.L
IITU.L
Финансовые услуги
SEGM.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
SEGM.L
IITU.L
-
Промышленность
SEGM.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
SEGM.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
SEGM.L
IITU.L
-
Здравоохранение
SEGM.L
IITU.L
-
Энергетика
SEGM.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
SEGM.L
IITU.L
-
Недвижимость
SEGM.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
SEGM.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGM.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SEGM.L
IITU.L
Сравнение SEGM.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGM.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.17 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 8.17 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.71 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.23 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SEGM.L и IITU.L
Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -28.03% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -16.76% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -28.03% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -28.03% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.89% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.14% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.51% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGM.L и IITU.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 7.24% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.01% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.45% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 19.60% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 21.94% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 21.31% | -3.48% |
Сравнение комиссий SEGM.L и IITU.L
SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGM.L и IITU.L
Ни SEGM.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEGM.L and IITU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SEGM.L.
SEGM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IITU.L is Technology Equities. SEGM.L tracks MSCI EM NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for SEGM.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SEGM.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор