PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGM.L с EMXC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEGM.L returned 7.63%/yr vs 11.61%/yr for EMXC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEGM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGM.L торгуется в GBP, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGM.L показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 30.23%.

SEGM.L

1 день
-3.72%
1 месяц
0.39%
С начала года
20.50%
6 месяцев
21.25%
1 год
44.51%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-4.83%
1 месяц
-0.64%
С начала года
30.23%
6 месяцев
34.11%
1 год
65.46%
3 года*
26.41%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGM.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		20.50%23.85%9.24%4.43%-10.96%-0.24%37.13%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		30.23%42.48%-1.54%16.26%-14.65%2.08%56.96%

Correlation

The correlation between SEGM.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.78

The correlation between SEGM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEGM.L и EMXC.L

Секторы
SEGM.L
EMXC.L

Технологии

40.9%
45.0%

Финансовые услуги

18.0%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

5.6%
6.9%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Энергетика

3.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

SEGM.L
40.9%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

SEGM.L
18.0%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

SEGM.L
9.4%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

SEGM.L
7.8%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SEGM.L
6.2%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

SEGM.L
5.6%
EMXC.L
6.9%

Здравоохранение

SEGM.L
3.5%
EMXC.L
2.2%

Энергетика

SEGM.L
3.0%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

SEGM.L
2.8%
EMXC.L
2.9%

Недвижимость

SEGM.L
1.7%
EMXC.L
0.9%

Коммунальные услуги

SEGM.L
1.2%
EMXC.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с E127.LSEGM.L с EVLUSEGM.L с EMHD.LSEGM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

SEGM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.96

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.63

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.55

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

17.07

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.05

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и EMXC.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-27.39%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.32%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-18.36%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-27.39%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-7.39%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-7.83%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.82%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) составляет 8.02%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.56%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

19.79%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

22.01%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.83%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.20%

+3.72%

Сравнение комиссий SEGM.L и EMXC.L

SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и EMXC.L

Ни SEGM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEGM.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SEGM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SEGM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор