PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGM.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGM.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SEGM.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEGM.L returned 8.46%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGM.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEGM.L показывает доходность 25.23%, а EIMI.L немного ниже – 24.75%.

SEGM.L

1 день
-1.41%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.23%
6 месяцев
25.95%
1 год
50.18%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGM.L и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		25.23%23.91%9.13%4.45%-10.96%-0.24%15.77%3.71%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%3.55%

Correlation

The correlation between SEGM.L and EIMI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between SEGM.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEGM.L и EIMI.L

Секторы
SEGM.L
EIMI.L

Технологии

40.9%
35.0%

Финансовые услуги

18.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Промышленность

7.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.4%

Сырьевые материалы

5.6%
6.9%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Энергетика

3.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Технологии

SEGM.L
40.9%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

SEGM.L
18.0%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

SEGM.L
9.4%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

SEGM.L
7.8%
EIMI.L
8.9%

Коммуникационные услуги

SEGM.L
6.2%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

SEGM.L
5.6%
EIMI.L
6.9%

Здравоохранение

SEGM.L
3.5%
EIMI.L
3.7%

Энергетика

SEGM.L
3.0%
EIMI.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

SEGM.L
2.8%
EIMI.L
3.3%

Недвижимость

SEGM.L
1.7%
EIMI.L
1.7%

Коммунальные услуги

SEGM.L
1.2%
EIMI.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с E127.LSEGM.L с EVLUSEGM.L с EMHD.LSEGM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

SEGM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGM.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.83

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.67

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.78

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

16.25

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGM.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGM.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и EIMI.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGM.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-31.70%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.58%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-15.79%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-22.27%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.29%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-8.72%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и EIMI.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 7.24% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGM.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.58%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.58%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.91%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.61%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.39%

-0.56%

Сравнение комиссий SEGM.L и EIMI.L

И SEGM.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и EIMI.L

Ни SEGM.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEGM.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEGM.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

SEGM.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGM.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор