Сравнение SEGA.L с FLCH
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEGA.L returned -2.37%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SEGA.L charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и FLCH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEGA.L торгуется в GBP, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.03%.
SEGA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.52%
FLCH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEGA.L и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -2.14% | 5.88% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.85% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | -0.19% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.03% | 23.11% | 20.06% | -15.65% | -13.56% | -20.12% | 26.27% | 19.59% | -14.75% | -1.63% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and FLCH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between SEGA.L and FLCH shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. FLCH — Ранг доходности на риск
SEGA.L
FLCH
Сравнение SEGA.L c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGA.L | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGA.L | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.00 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и FLCH
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки FLCH в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -56.22% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -16.02% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -24.50% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -48.90% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -33.29% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -26.10% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 7.41% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и FLCH
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.77%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.68% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 12.67% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 18.17% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 27.99% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 26.88% | -18.38% |
Сравнение комиссий SEGA.L и FLCH
SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGA.L и FLCH
Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FLCH в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.59% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and FLCH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.
SEGA.L is categorized as European Government Bonds, while FLCH is China Equities. SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for SEGA.L and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор