Сравнение SEEM с EEMS
SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds. SEEM is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, SEEM returned 43.39% vs 17.24% for EEMS. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности SEEM и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEEM показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 9.52%.
SEEM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 25.28%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.19%
EEMS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.11%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.58M | $5.31M | $6.33M | |
| $3.43M | $3.00M | $2.24M |
Сравнение доходности по годам SEEM и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 25.28% | 38.16% | -6.66% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 9.52% | 19.78% | -5.40% |
Correlation
The correlation between SEEM and EEMS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SEEM and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск
SEEM
EEMS
Сравнение SEEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEEM | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.30 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 4.12 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEEM и EEMS
Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -48.89% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.31% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.76% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.46% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.19% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEM и EEMS
SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что SEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.29% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 18.67% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 20.25% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.80% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.22% | +3.38% |
Сравнение комиссий SEEM и EEMS
SEEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEM и EEMS
Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EEMS в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.91% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2.65% | 3.31% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEEM and EEMS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEM has higher volatility (8.17%) compared to EEMS (7.29%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs EEMS's -48.89%.
On 1-year performance, SEEM leads with 43.39% vs 17.24% for EEMS. On fees, SEEM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 43.39% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEEM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.
EEMS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.65% for SEEM.
They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.73% for EEMS.
SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEEM и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор