PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с XCNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. SEEM is actively managed, while XCNY is passively managed. Over the past year, SEEM returned 57.95% vs 37.17% for XCNY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 19.69%.

SEEM

1 день
-1.14%
1 месяц
6.25%
С начала года
29.50%
6 месяцев
33.05%
1 год
57.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		29.50%38.16%-6.86%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-4.94%

Correlation

The correlation between SEEM and XCNY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between SEEM and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с PEMXSEEM с SEIMSEEM с DGS
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

SEEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEMXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.25

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.12

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.15

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

12.10

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.18

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SEEM и XCNY

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-19.70%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.86%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.08%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.14%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и XCNY

SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.51%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

14.46%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.61%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.73%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

17.73%

+2.07%

Сравнение комиссий SEEM и XCNY

SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и XCNY

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности XCNY в 2.24%

ПозицияTTM20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.45%3.31%0.31%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

SEEM and XCNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEM has higher volatility (8.19%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.24% for XCNY.

They also come from different issuers: SEI and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.15% for XCNY.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор