PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с JRDM.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - SEDM.L tracks the MSCI EM IMI Screened Index while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEDM.L returned 19.24%/yr vs 362.94%/yr for JRDM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEDM.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 22.95%.

SEDM.L

1 день
1.06%
1 месяц
-9.12%
6 месяцев
10.29%
С начала года
16.07%
1 год
29.67%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
Всё время*
9.59%

JRDM.L

1 день
2.35%
1 месяц
-6.51%
6 месяцев
17.22%
С начала года
22.95%
1 год
202.54%
3 года*
362.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
131.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и JRDM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		16.07%32.84%7.40%10.53%-20.48%-4.32%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		22.95%7,405.66%6.70%6.72%-20.81%-29.96%

Correlation

The correlation between SEDM.L and JRDM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between SEDM.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEDM.L и JRDM.L

Секторы
SEDM.L
JRDM.L

Технологии

45.0%
43.9%

Финансовые услуги

17.8%
18.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.7%

Промышленность

7.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.3%

Сырьевые материалы

5.2%
5.7%

Здравоохранение

3.3%
2.0%

Энергетика

2.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Технологии

SEDM.L
45.0%
JRDM.L
43.9%

Финансовые услуги

SEDM.L
17.8%
JRDM.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

SEDM.L
7.9%
JRDM.L
9.7%

Промышленность

SEDM.L
7.2%
JRDM.L
6.3%

Коммуникационные услуги

SEDM.L
5.8%
JRDM.L
6.3%

Сырьевые материалы

SEDM.L
5.2%
JRDM.L
5.7%

Здравоохранение

SEDM.L
3.3%
JRDM.L
2.0%

Энергетика

SEDM.L
2.6%
JRDM.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

SEDM.L
2.6%
JRDM.L
2.2%

Недвижимость

SEDM.L
1.5%
JRDM.L
0.3%

Коммунальные услуги

SEDM.L
1.1%
JRDM.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с IGLN.LSEDM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с HDEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с FEM.L

Доходность на риск

SEDM.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.72

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
10.30

-8.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

15.74

-13.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

49.10

-42.19

SEDM.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDM.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и JRDM.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и JRDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-52.52%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.79%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.06%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.95%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-29.36%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.11%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и JRDM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) составляет 9.10%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

9.73%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

19.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

117.20%

-95.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

504.68%

-485.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

504.68%

-484.48%

Сравнение комиссий SEDM.L и JRDM.L

SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JRDM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и JRDM.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности JRDM.L в 44.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		44.72%171.80%2.24%2.42%3.34%0.00%0.00%0.00%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.74%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEDM.L and JRDM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.30% for JRDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор