PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с TEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям TEDNX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.96% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с FDFIXTEDNX с MIEIXTEDNX с VEGBX

Сравнение комиссий SEDAX и TEDNX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXTEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.72

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.18

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.48

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

7.34

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TEDNX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.72

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между SEDAX и TEDNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и TEDNX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TEDNX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и TEDNX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и TEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-25.65%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.36%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.65%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-25.65%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.04%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.70%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и TEDNX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.48%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.09%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.77%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

5.37%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

6.05%

+2.37%