PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с SHMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с SHMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и SHMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и SHMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		-0.93%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SHMDX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям SHMDX по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.22% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

SHMDX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.12%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с SHCDXSHMDX с AMAPXSHMDX с DBLEXSHMDX с EIDOXSHMDX с EELDXSHMDX с GMOQX

Сравнение комиссий SEDAX и SHMDX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SHMDX в 0.73%.

SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. SHMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c SHMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXSHMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.21

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

3.08

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.42

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

10.17

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. SHMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHMDX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и SHMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXSHMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между SEDAX и SHMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и SHMDX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SHMDX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.31%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и SHMDX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и SHMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXSHMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.83%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.59%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-31.98%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-31.98%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.83%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.99%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.12%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и SHMDX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXSHMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.13%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.13%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.25%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

6.87%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

7.58%

+0.84%