Сравнение SEDAX с SHMDX
SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) and SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SEDAX returned 4.42%/yr vs 4.39%/yr for SHMDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEDAX charges 0.41%/yr vs 0.73%/yr for SHMDX.
Доходность
Сравнение доходности SEDAX и SHMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEDAX показывает доходность 4.04%, а SHMDX немного выше – 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEDAX имеют среднегодовую доходность 4.42%, а акции SHMDX немного отстают с 4.39%.
SEDAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.42%
SHMDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам SEDAX и SHMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 4.04% | 20.33% | 3.13% | 12.86% | -14.53% | -4.93% | 4.68% | 15.55% | -8.11% | 15.32% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 4.06% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
Correlation
The correlation between SEDAX and SHMDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between SEDAX and SHMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDAX vs. SHMDX — Ранг доходности на риск
SEDAX
SHMDX
Сравнение SEDAX c SHMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEDAX | SHMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.81 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.83 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 16.98 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEDAX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SEDAX и SHMDX
Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и SHMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDAX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -35.83% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -4.33% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.44% | -6.23% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -31.98% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -31.98% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.94% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.97% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDAX и SHMDX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDAX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.55% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 3.86% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 4.63% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 6.94% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 7.60% | +0.83% |
Сравнение комиссий SEDAX и SHMDX
SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SHMDX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDAX и SHMDX
Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SHMDX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 8.67% | 7.30% | 7.24% | 4.65% | 2.08% | 4.69% | 1.52% | 3.75% | 3.17% | 4.70% | 3.59% | 1.00% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.15% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
Часто задаваемые вопросы
SEDAX and SHMDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to SHMDX (1.55%). In terms of maximum drawdown, SEDAX dropped -37.03% vs SHMDX's -35.83%.
SHMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDAX и SHMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор