PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с JEMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDAX с JEMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) and JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SEDAX returned 4.42%/yr vs 3.29%/yr for JEMDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEDAX charges 0.41%/yr vs 0.83%/yr for JEMDX.

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и JEMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у JEMDX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции SEDAX превзошли акции JEMDX по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.29% соответственно.

SEDAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
16.93%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.42%

JEMDX

1 день
0.30%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
14.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDAX и JEMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		4.04%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.45%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%

Correlation

The correlation between SEDAX and JEMDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.78

The correlation between SEDAX and JEMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с EMCIXSEDAX с GMOQXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX

Доходность на риск

SEDAX vs. JEMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c JEMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXJEMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
4.87

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.70

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.92

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

12.29

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. JEMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMDX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и JEMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXJEMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и JEMDX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке JEMDX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и JEMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDAXJEMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-38.84%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.14%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.44%

-7.10%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-30.83%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-30.83%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.35%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.09%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.22%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и JEMDX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDAXJEMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.70%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

3.98%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

4.72%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

6.92%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

7.14%

+1.29%

Сравнение комиссий SEDAX и JEMDX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JEMDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и JEMDX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности JEMDX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.87%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.67%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SEDAX and JEMDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, SEDAX dropped -37.03% vs JEMDX's -38.84%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDAX и JEMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор