PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с JEMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с JEMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и JEMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и JEMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у JEMDX с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции SEDAX превзошли акции JEMDX по среднегодовой доходности: 4.00% против 3.04% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DLENXJEMDX с DBLLXJEMDX с DBLEXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX

Сравнение комиссий SEDAX и JEMDX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JEMDX в 0.83%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. JEMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c JEMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXJEMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.97

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.69

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.98

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

8.54

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. JEMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа JEMDX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и JEMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXJEMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.97

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между SEDAX и JEMDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и JEMDX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности JEMDX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и JEMDX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке JEMDX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и JEMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXJEMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-38.84%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.14%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-30.83%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-30.83%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.70%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.12%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.19%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и JEMDX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXJEMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.31%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.28%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.30%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

6.84%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

7.11%

+1.31%