PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с CAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 4.00% против 11.01% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX

Сравнение комиссий SEDAX и CAVAX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXCAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.90

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

1.39

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.20

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.29

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

6.17

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа CAVAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.90

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между SEDAX и CAVAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и CAVAX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CAVAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и CAVAX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и CAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-36.55%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-12.26%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.51%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-36.55%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.09%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.13%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.57%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) составляет 2.95%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.19%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

9.32%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

17.27%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

16.06%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

17.39%

-8.97%