PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECUX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECUX с FSMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SECUX returned 11.69%/yr vs 12.60%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SECUX charges 1.42%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности SECUX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECUX показывает доходность 16.03%, а FSMAX немного ниже – 15.43%. За последние 10 лет акции SECUX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.60% соответственно.

SECUX

1 день
0.90%
1 месяц
2.69%
С начала года
16.03%
6 месяцев
13.66%
1 год
19.34%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.69%

FSMAX

1 день
-0.11%
1 месяц
4.21%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.08%
1 год
29.23%
3 года*
20.24%
5 лет*
6.38%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECUX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		16.03%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.43%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between SECUX and FSMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between SECUX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

SECUX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECUX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECUXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.71

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.39

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.97

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

10.42

-3.21

SECUX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECUX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECUX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECUX и FSMAX

Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-50.55%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.26%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-26.82%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-36.31%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-50.55%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.22%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-12.13%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SECUX и FSMAX

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.80% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.07%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.28%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.83%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.43%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

30.28%

-9.04%

Сравнение комиссий SECUX и FSMAX

SECUX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECUX и FSMAX

SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SECUX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMAX has higher volatility (6.07%) compared to SECUX (5.80%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECUX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор