Сравнение SECUX с BQMGX
SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SECUX returned 10.73%/yr vs 8.72%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SECUX charges 1.42%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности SECUX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECUX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SECUX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.72% соответственно.
SECUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.73%
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам SECUX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 13.34% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between SECUX and BQMGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between SECUX and BQMGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECUX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
SECUX
BQMGX
Сравнение SECUX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECUX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.13 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -0.28 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECUX и BQMGX
Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECUX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -36.05% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.62% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -18.72% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.92% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -36.05% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -6.88% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -5.88% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.38% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECUX и BQMGX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SECUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECUX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.17% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.40% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 12.31% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.85% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.91% | +3.28% |
Сравнение комиссий SECUX и BQMGX
SECUX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECUX и BQMGX
SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
SECUX and BQMGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (5.03%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs BQMGX's -36.05%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECUX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор