PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SECT и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SECT
Main Sector Rotation ETF		-5.14%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%3.48%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SECT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.24%
1 год
19.94%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий SECT и UNOV

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SECT
Main Sector Rotation ETF

Доходность на риск

SECT vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.25

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между SECT и UNOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и UNOV

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и UNOV

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-13.84%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-5.78%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-9.10%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.93%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.69%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.23%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и UNOV

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.73%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

4.56%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

8.51%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

6.78%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

7.77%

+12.48%