Сравнение SECR с PMBS
SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, SECR returned 5.25% vs 7.55% for PMBS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SECR charges 0.28%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности SECR и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECR показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.90%.
SECR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECR и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0.66% | 7.85% | -2.47% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.90% | 8.92% | -2.75% |
Correlation
The correlation between SECR and PMBS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between SECR and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECR vs. PMBS — Ранг доходности на риск
SECR
PMBS
Сравнение SECR c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECR | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.56 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 8.70 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECR | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SECR и PMBS
Максимальная просадка SECR за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECR и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECR | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -4.35% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.97% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.55% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.14% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECR и PMBS
NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеют волатильность 1.54% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECR | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.10% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.22% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.88% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.88% | -0.25% |
Сравнение комиссий SECR и PMBS
SECR берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECR и PMBS
Дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 6.28% | 6.68% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
SECR and PMBS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECR has higher volatility (1.54%) compared to PMBS (1.52%). In terms of maximum drawdown, SECR dropped -3.93% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.55% vs 5.25% for SECR. On fees, SECR is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.55% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SECR is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 4.98% for PMBS.
They also come from different issuers: NYLI and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for SECR and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECR и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор