Сравнение SECPX с MUIIX
SECPX (SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, SECPX returned 2.83%/yr vs 3.25%/yr for MUIIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SECPX charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности SECPX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECPX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.57%.
SECPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.33%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECPX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECPX SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund | 1.21% | 4.76% | 4.68% | 5.07% | -1.22% | -0.06% | 3.18% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between SECPX and MUIIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between SECPX and MUIIX shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECPX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
SECPX
MUIIX
Сравнение SECPX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECPX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 14.80 | -12.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 42.37 | -34.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.68 | 126.87 | -91.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.10 | 2.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.90 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SECPX и MUIIX
Максимальная просадка SECPX за все время составила -11.64%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECPX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -1.20% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -0.10% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.53% | -1.20% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -1.20% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.06% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.03% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECPX и MUIIX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SECPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.35% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.78% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 1.17% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.59% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.44% | -0.19% |
Сравнение комиссий SECPX и MUIIX
SECPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECPX и MUIIX
Дивидендная доходность SECPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECPX SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund | 4.07% | 4.21% | 3.80% | 3.17% | 1.05% | 0.58% | 1.49% | 2.53% | 2.14% | 1.44% | 1.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
SECPX and MUIIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECPX has higher volatility (0.40%) compared to MUIIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, SECPX dropped -11.64% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECPX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор