Сравнение SECIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SECIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -3.42% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.35% соответственно.
SECIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.96%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECIX и RIDAX
SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
SECIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
SECIX
RIDAX
Сравнение SECIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.46 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.01 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.44 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.46 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SECIX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECIX и RIDAX
Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 15.08% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SECIX и RIDAX
Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -42.37% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.25% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -16.28% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -26.22% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.77% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -4.42% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.76% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECIX и RIDAX
Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.91% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 5.47% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 9.48% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 9.46% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 10.67% | +7.96% |