Сравнение SECEX с POGRX
SECEX (Guggenheim StylePlus - Large Core Fund) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SECEX returned 14.13%/yr vs 17.10%/yr for POGRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SECEX charges 1.31%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности SECEX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции SECEX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 14.13% против 17.10% соответственно.
SECEX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.13%
POGRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам SECEX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 12.42% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between SECEX and POGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between SECEX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECEX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
SECEX
POGRX
Сравнение SECEX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECEX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.70 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 14.91 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECEX и POGRX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECEX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -51.63% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -14.40% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -22.13% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -26.85% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -35.29% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -6.27% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -7.11% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.56% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и POGRX
Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) составляет 4.92%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что SECEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECEX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.07% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 17.38% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 20.43% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 20.08% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.59% | -2.43% |
Сравнение комиссий SECEX и POGRX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и POGRX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности POGRX в 19.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.84% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 2.63% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Часто задаваемые вопросы
SECEX and POGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (8.07%) compared to SECEX (4.92%). In terms of maximum drawdown, SECEX dropped -73.88% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECEX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор