Сравнение SECEX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SECEX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECEX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции SECEX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 12.73% против 4.39% соответственно.
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECEX и GIOIX
SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
SECEX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
SECEX
GIOIX
Сравнение SECEX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.10 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.46 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.56 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.90 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.10 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.54 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.71 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между SECEX и GIOIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и GIOIX
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и GIOIX
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECEX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -13.38% | -60.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -2.12% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -13.38% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -13.38% | -22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.68% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -1.43% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.50% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и GIOIX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SECEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECEX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 0.97% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 1.61% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 2.44% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 3.13% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 2.87% | +15.20% |