PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 11.25%/yr for V. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
12.64%
С начала года
98.10%
6 месяцев
104.45%
1 год
181.33%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

V

1 день
1.13%
1 месяц
1.92%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-12.36%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и V

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%2.58%-5.79%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and V is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.16

The correlation between SEC0.DE and V shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Visa Inc.

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SEC0.DE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
-0.54

+6.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
-0.65

+6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.92

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

-0.72

+15.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

-1.37

+53.98

SEC0.DE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и V

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-43.60%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-17.13%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-26.00%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-19.52%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-8.02%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

11.31%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и V

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

5.77%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

18.02%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

22.96%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

23.04%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

24.94%

+5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и V

SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and V have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор