Сравнение SEBLX с TCPYX

С начала года, SEBLX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 10.52% против 1.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SEBLX и TCPYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TCPYX в 3.89%

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и TCPYX.

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.