PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с MXIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEBLX с MXIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEBLX (Touchstone Balanced Fund) and MXIIX (Touchstone Flexible Income Fund) are both mutual funds - SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone, while MXIIX is a Multisector Bonds fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SEBLX returned 11.18%/yr vs 3.61%/yr for MXIIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SEBLX charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for MXIIX.

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и MXIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у MXIIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции MXIIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 3.61% соответственно.

SEBLX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.47%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.18%

MXIIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.43%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBLX и MXIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		2.76%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		0.99%6.11%4.82%7.96%-8.14%3.17%8.15%8.73%-1.47%6.75%

Correlation

The correlation between SEBLX and MXIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

Touchstone Flexible Income Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCX
Часто сравнивают с MXIIX:
MXIIX с MWTIXMXIIX с TEGAXMXIIX с TSFIXMXIIX с SENCXMXIIX с TEQAXMXIIX с RFXIXMXIIX с TMCPX

Доходность на риск

SEBLX vs. MXIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MXIIX
Ранг доходности на риск MXIIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c MXIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBLXMXIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.69

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.24

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

7.63

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBLX vs. MXIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXIIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и MXIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBLXMXIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и MXIIX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке MXIIX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и MXIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBLXMXIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-37.45%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-2.66%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-2.66%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-11.59%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-15.21%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.84%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.44%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.78%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и MXIIX

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBLXMXIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.21%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.45%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

3.34%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

3.43%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

4.41%

+7.78%

Сравнение комиссий SEBLX и MXIIX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MXIIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и MXIIX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MXIIX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		5.25%4.66%4.03%3.77%4.70%3.49%4.66%3.84%4.04%2.72%2.91%3.30%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.90%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%

Часто задаваемые вопросы

SEBLX and MXIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEBLX has higher volatility (2.26%) compared to MXIIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, SEBLX dropped -36.70% vs MXIIX's -37.45%.

SEBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBLX и MXIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор