Сравнение SEBFX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEBFX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | -0.21% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.77% | 6.86% | 7.18% | -2.95% | 5.90% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SEBFX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.23% соответственно.
SEBFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.16%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBFX и DFGBX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
SEBFX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
SEBFX
DFGBX
Сравнение SEBFX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.64 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.72 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 5.47 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SEBFX и DFGBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и DFGBX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.90% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и DFGBX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -9.63% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.38% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -9.63% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | -9.63% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.03% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.94% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.43% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и DFGBX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.76% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.98% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.64% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 2.16% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.93% | +1.67% |