Сравнение SEB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seaboard Corporation (SEB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SEB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB Seaboard Corporation | 29.68% | 83.47% | -31.75% | -5.21% | -3.84% | 30.14% | -28.49% | 20.41% | -19.65% | 11.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SEB показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SEB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.78% против 14.06% соответственно.
SEB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 29.68%
- 6 месяцев
- 55.74%
- 1 год
- 108.68%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 6.78%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEB vs. SPY — Ранг доходности на риск
SEB
SPY
Сравнение SEB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seaboard Corporation (SEB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 0.96 | +2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 1.49 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 1.53 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 7.27 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 0.96 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SEB и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEB и SPY
Дивидендная доходность SEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB Seaboard Corporation | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.30% | 0.21% | 0.17% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SEB и SPY
Максимальная просадка SEB за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -55.19% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -12.05% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.00% | -24.50% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -33.72% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -9.09% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.54% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEB и SPY
Seaboard Corporation (SEB) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 5.35% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 9.50% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 19.06% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.06% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 17.92% | +10.94% |