PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEB с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEB с PM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEB (Seaboard Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. SEB operates in Conglomerates (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SEB returned 6.41%/yr vs 11.06%/yr for PM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEB и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seaboard Corporation (SEB) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEB показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SEB уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.06% соответственно.

SEB

1 день
0.07%
1 месяц
-5.80%
С начала года
18.41%
6 месяцев
15.98%
1 год
92.25%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.41%

PM

1 день
1.31%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.07%
1 год
-0.11%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.91%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEB и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEB
Seaboard Corporation		18.41%83.47%-31.75%-5.21%-3.84%30.14%-28.49%20.41%-19.65%11.76%
PM
Philip Morris International Inc.		10.67%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between SEB and PM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.20

The correlation between SEB and PM shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEB:

$5.04B

PM:

$274.96B

EPS

SEB:

$605.72

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

SEB:

8.68

PM:

24.72

Коэффициент PEG

SEB:

0.10

PM:

2.69

Коэффициент P/S

SEB:

0.51

PM:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

SEB:

$9.83B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEB:

$535.00M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

SEB:

$587.00M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seaboard Corporation

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с SEB:
SEB с RSGSEB с SPYSEB с SQMSEB с APPSEB с EXPDSEB с HCASEB с MKL
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

SEB vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEB
Ранг доходности на риск SEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEB c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seaboard Corporation (SEB) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.00

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.18

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.01

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

-0.01

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEB vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEB на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PM равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEB и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.00

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SEB и PM

Максимальная просадка SEB за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEB и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-42.87%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-20.64%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.87%

-20.64%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.00%

-22.78%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-42.87%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-8.30%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-10.03%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

10.75%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEB и PM

Seaboard Corporation (SEB) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что SEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

9.48%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

20.96%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

27.55%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

22.69%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

24.43%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEB и PM

Дивидендная доходность SEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
SEB
Seaboard Corporation		0.17%0.20%0.37%0.25%0.24%0.23%0.30%0.21%0.17%0.14%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEB и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seaboard Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.40B
10.15B
(SEB) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEB и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seaboard Corporation и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
68.1%
Активы портфеля
SEB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SEB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

SEB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о чистой прибыли в 119.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

SEB and PM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEB has higher volatility (18.89%) compared to PM (9.48%). In terms of maximum drawdown, SEB dropped -70.20% vs PM's -42.87%.

SEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEB и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор