PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAB.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAB.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAB.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAB.DE returned 0.91%/yr vs 3.18%/yr for ZPR5.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SEAB.DE charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for ZPR5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 2.14%.

SEAB.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.07%
3 года*
6.47%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.46%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%4.80%-2.51%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%8.18%

Correlation

The correlation between SEAB.DE and ZPR5.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.05

The correlation between SEAB.DE and ZPR5.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

SEAB.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DEZPR5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.65

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.97

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.11

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

2.73

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.65

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и ZPR5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAB.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-14.48%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.21%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-9.72%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-9.92%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.28%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.88%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.30%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и ZPR5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 0.79%, в то время как у SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAB.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.96%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.56%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

5.43%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

7.04%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

7.20%

-2.07%

Сравнение комиссий SEAB.DE и ZPR5.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и ZPR5.DE

SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

SEAB.DE and ZPR5.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAB.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAB.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for ZPR5.DE.

SEAB.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.38% for SEAB.DE and 0.42% for ZPR5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAB.DE и ZPR5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор