PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAB.DE с IS3C.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE).

SEAB.DE и IS3C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и IS3C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.19%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%4.80%-2.51%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.42%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -3.42%.

SEAB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.21%
3 года*
5.84%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с ZPR5.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DE

Сравнение комиссий SEAB.DE и IS3C.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

SEAB.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DEIS3C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.14

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.24

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.27

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

1.12

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.14

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.01

+0.20

Корреляция

Корреляция между SEAB.DE и IS3C.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и IS3C.DE

Ни SEAB.DE, ни IS3C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и IS3C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAB.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-30.78%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-5.62%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-30.47%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-19.40%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.04%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 1.33%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAB.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.93%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

4.01%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

6.94%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

8.83%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

9.25%

-4.09%