PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAB.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).

SEAB.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.13%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%4.80%-2.51%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%15.57%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 0.43%.

SEAB.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.12%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE

Сравнение комиссий SEAB.DE и VGEM.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

SEAB.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DEVGEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.03

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.01

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.08

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

0.25

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.03

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между SEAB.DE и VGEM.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и VGEM.DE

SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и VGEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAB.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-19.64%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-7.87%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-12.46%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.01%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.66%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.85%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAB.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.94%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

4.25%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

8.35%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

7.91%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

8.92%

-3.75%