PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAB.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE).

SEAB.DE и XUEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.19%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%4.80%-1.74%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		0.80%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 0.80%.

SEAB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.21%
3 года*
5.84%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

XUEM.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.69%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с UEFS.DE

Сравнение комиссий SEAB.DE и XUEM.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Доходность на риск

SEAB.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DEXUEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.30

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.45

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.81

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

3.23

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XUEM.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.30

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между SEAB.DE и XUEM.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и XUEM.DE

SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

TTM2025202420232022202120202019
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.63%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и XUEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAB.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-26.83%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-6.75%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-17.85%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.16%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-10.48%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.64%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и XUEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 1.33%, в то время как у Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAB.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.13%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

4.22%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

8.89%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

8.78%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

10.54%

-5.38%